目次
AMA & AMA sig とは
AMA（Adaptive Moving Average／適応型移動平均）は、相場がトレンドのときは機敏に、レンジのときは滑らかに動くよう自動でスピードを切り替える移動平均です。
AMA sig は AMA のシグナルライン（一般に AMA をさらに短期EMAで平滑化した線 or オフセットした線）で、クロスでエントリー/手仕舞いを明確化します。
直感：
- トレンドが強い＝AMAが価格に密着（追随が速い）
- レンジでノイズ多い＝AMAがなだらか（無駄な反応を抑える）
- AMA と AMA sig のクロス＝方向の切り替えサイン
インジケーターの仕組み（Kaufman’s AMA の基本）
- 効率比 ER＝「n本前から今までどれだけ“効率的”に進んだか」 ER=∣Pricet−Pricet−n∣∑i=0n−1∣Pricet−i−Pricet−i−1∣ER = \frac{|Price_t-Price_{t-n}|}{\sum_{i=0}^{n-1}|Price_{t-i}-Price_{t-i-1}|}ER=∑i=0n−1∣Pricet−i−Pricet−i−1∣∣Pricet−Pricet−n∣ ERは0～1。1に近いほど一直線＝トレンド、0に近いほど往復＝レンジ。
- 平滑係数 SC SC=(ER⋅(FastSC−SlowSC)+SlowSC)2,FastSC=2Fast+1, SlowSC=2Slow+1SC = \left(ER\cdot(FastSC-SlowSC)+SlowSC\right)^2,\quad FastSC=\frac{2}{Fast+1},\; SlowSC=\frac{2}{Slow+1}SC=(ER⋅(FastSC−SlowSC)+SlowSC)2,FastSC=Fast+12,SlowSC=Slow+12
- AMA本体 AMAt=AMAt−1+SC⋅(Pricet−AMAt−1)AMA_t = AMA_{t-1}+SC\cdot(Price_t-AMA_{t-1})AMAt=AMAt−1+SC⋅(Pricet−AMAt−1)
- AMA sig：AMAの短期EMA（例：9）やシフトを使ったシグナル。
推奨初期設定
- ER期間（Efficiency period）：10～20（例：10/14）
- Fast/Slow：Fast=2、Slow=30 付近（相場の反応速度の上限/下限）
- Signal（AMA sig）：EMA 5～9 で AMA を平滑化
- Price：Close（またはHL/2）
スキャル…ER 10 / Fast 2 / Slow 20 / Sig 5
デイトレ…ER 14 / Fast 2 / Slow 30 / Sig 9
スイング…ER 20 / Fast 2 / Slow 40 / Sig 9–14
インジケーターの見方
- 価格がAMAの上：上昇優勢。下：下降優勢。
- AMAが右肩上がり/下がり：トレンド。横ばい：レンジ注意。
- AMAが AMA sig を上抜け：買いシグナル（下抜け＝売り）。
- AMAとAMA sigの乖離が拡大：勢い強い／縮小：モメンタム低下。
パラメーター設定＆解説
| 原文（Parameter） | 現在値 | 日本語 | 解説 |
|---|---|---|---|
| periodAMA | 9 | AMAシグナル期間 | AMAを短期で平滑化するシグナル線の期間。小さいほど反応が速く、クロス回数が増える。 |
| nfast | 2 | Fast期間 | AMAが最速で追随する際の基準（FastSC=2/(nfast+1)）。値が小さいほど“最速時”の追従が速い。 |
| nslow | 30 | Slow期間 | AMAが最もなだらかに動く際の基準（SlowSC=2/(nslow+1)）。大きいほどレンジ時に滑らかでノイズを抑える。 |
| G | 2.0 | ゲイン（感度倍率） | AMA全体の感度を調整する係数。大きくすると機敏に、小さくすると滑らかになる（実装により乗算位置は異なる）。 |
| dK | 2.0 | シグナル感度倍率 | AMA sig（シグナル線）の感度を調整。大きいほどシグナルが速くなり、クロスが増えやすい。 |
使い方の目安：デイトレは periodAMA=9 / nfast=2 / nslow=30 / G=2.0 / dK=2.0 を出発点に、
スキャルは nslow を短め（20–25）、スイングは長め（40–50）に。
横ばいでクロス多発時は見送り、上位足のAMAの傾きと一致する方向のみ仕掛けると安定します。
すぐ使えるトレード戦略
1) AMA × AMA sig クロス順張り（王道）
条件
- 上位足（例：H1）でAMAが上向き。
- 下位足（例：M5/M15）で AMAが AMA sig を上抜け。
エントリー：クロス確定でロング。
損益： - SL＝AMAの少し下＋ATR(14)×0.5
- 利確＝R=1.5～2.0 or AMA割れ/再クロスで手仕舞い。
2) プルバック買い（押し目・戻り）
条件
- AMAが明確に上向き。
- 価格がAMAへタッチ～少し割り込み、AMA sig が再びAMAを上抜き。
IN/OUT：上抜け確定でIN。直近押し安値の外にSL、前回高値→伸ばすはAMA割れで手仕舞い。
3) レンジ回避＋ブレイク待ち
条件
- AMAの傾きがほぼ水平、クロスが多発。
行動：見送り。バンド（ATR/BB）の拡大や上位足の方向一致を待ってから戦う。
よくある失敗と回避
- 横ばいでのクロス多発に乗る → まず傾きを見る。±0°近いときはスルー。
- SLが近すぎる → AMAを少し“外”に置き、ATR係数で調整。
- 短期パラメータにし過ぎ → 速すぎるAMAは通常のEMAと変わらずノイズ増。Slowを十分長く。
メリット／デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
まとめ
- AMA & AMA sig は、Kaufman の適応型移動平均とそのシグナルライン。
- クロスとAMAの傾きで順張りがシンプルにでき、押し目・戻りにも強い。
- レンジはフィルタ（上位足、ATR/ボリンジャー）で回避。
- 初期は ER14 / Fast2 / Slow30 / Sig9 から検証し、銘柄に合わせて調整しましょう。
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